Polkadot交易员如何使DOT期货崩溃

3月5日,Polkadot(DOT)在Binance永续期货上经历了一次闪电崩盘,导致该合约低至0.20美元。 尽管这可能是一个诚实的胖手指交易错误,但许多指标都表明计划中的攻击。 尽管没有确凿的

3月5日,Polkadot(DOT)在Binance永续期货上经历了一次闪电崩盘,导致该合约低至0.20美元。 尽管这可能是一个诚实的胖手指交易错误,但许多指标都表明计划中的攻击。

尽管没有确凿的证据可能会出现,但在事件发生前24小时,未平仓量的增加表明,攻击者可以通过操纵Binance的匹配引擎来获得830万美元的利润。

Polkadot交易员如何使DOT期货崩溃DOT永久期货于3月4日以美元定价。 资料来源:币安

如上所示,在3分钟的蜡烛交易中,交易了价值2040万美元的DOT合约。 尽管迅速的下行动作是99.5%的闪电崩盘,但这并没有导致级联的清算。

期货合约的清算是使用现货交易的价格计算的。 因此,专门针对期货价格的快速崩盘不会影响大多数交易者。 根据币安的说法:

价格指数是主要现货市场交易所的一揽子价格,按其相对交易量加权。”

根据Binance的支持网站,波尔卡特币保证金期货指数价格由Kraken(DOT / USD),Binance(DOT / USD),Binance(DOT / BTC),OKEx(DOT / BTC)和Huobi(DOT / BTC)组成市场。

值得一提的是,此特定合同是用保证金交易的,而不是用流动性更强的Tether结算的合同。 Cointelegraph最近分析了这些差异,并指出基于Tether的合同“不需要积极的套期保值来保护抵押(保证金)敞口,因此对于零售交易者来说是一个更好的选择。”

数据揭示了计划中的“攻击”

对于要建立此交易的攻击者,第一步是建立一个杠杆多头头寸,同时使用另一个帐户创建空头头寸。

为了在造成最小风险的情况下造成Flash崩溃,最好是,此事件应在计划的“攻击”发生前不超过几天。

Polkadot交易员如何使DOT期货崩溃DOT / USD永久期货未平仓合约。 资料来源:币安

如上文所述,DOT / USD永久期货未平仓合约从闪电崩盘前约30个小时从192万个DOT增长到334万个,相当于增加了4,700万美元。

为了区分攻击与常规的杠杆多头,应该跟踪多头与空头比率。 为了最大程度地从闪存崩溃中获取收益,攻击者将创造出更高的空头杠杆数量,从而影响多空比率。

Polkadot交易员如何使DOT期货崩溃DOT / USD永久期货空头/空头比率。 资料来源:币安

上面的数据显示,在未平仓合约增加期间,平均4.25的有利多头比率受到严重影响。 这将证实协同攻击的理论。

交易如何执行

通过在两个帐户合并时持有较大的净空头头寸,攻击者将从闪速崩溃中获利。 该实体发起事件所需的全部就是市场卖出净多头头寸。 此举将触发大量卖单,从而使期货合约崩溃。 同时,另一个以前做空的账户将获得高分。

在3分钟的速成蜡烛交易期间,有762,000张DOT合约交易,平均价格为$ 26.73。 考虑到多空比率的变化,这次攻击很可能创造了3000万美元的多头头寸。 同时,该二级帐户的净空头敞口为1000万美元。

尽管远没有达到99.5%的价格暴跌,但如果持有5倍杠杆,持有1000万美元空头头寸的账户从33美元的价格下跌19%可能会带来950万美元的收益。 另一方面,3000万美元多头头寸的抵押品损失是部署25倍杠杆后的120万美元。

需要强调的是,币安DOT期货合约的持有人不太可能受到闪存崩盘的影响。 因此,攻击者的净多头帐户应持有负余额,Binance保险基金可能会覆盖此余额。

以上计算仅是基于交易所提供的数据进行的推测。 如前所述,这种攻击的确凿证据不可能会浮出水面。

这里表达的观点和观点仅是作者的观点,不一定反映Cointelegraph的观点。 每一项投资和交易动作都涉及风险。 做出决定时,您应该进行自己的研究。

Polkadot交易员如何使DOT期货崩溃

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原文链接:https://cointelegraph.com/news/99-gone-in-60-seconds-how-a-polkadot-trader-may-have-crashed-dot-futures

原文作者:Cointelegraph By Marcel Pechman

编译者/作者:wanbizu AI

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